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Modelo de riesgo

Cada letra está asociada a una categoría de riesgo. Las categorías indican cuánto riesgo se atribuye al producto dentro del modelo de riesgos. Las acciones se clasifican de A a D. Para las acciones con categoría A, se aplica un riesgo de evento del 50% en un perfil de Trader. En el perfil Active, el riesgo de evento es del 67%. A continuación, encontrará una descripción de las categorías y riesgos:

Perfil Active      

Categoría

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Evento Largo

0.67

0.67

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Evento corto

0.67

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

 

Perfil Trader     

Categoría

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Evento Largo

0.5

0.65

1

1

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Evento corto

0.5

1

2

-

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

                                              

En el manual sobre riesgos asociados a una cartera de inversión puede revisar cómo el modelo de riesgo calcula su margen libre basado en el riesgo asociado a su cuenta.